Beste allemaal,
Ik ben op zoek naar de kansmassafunctie van een som van onafhankelijke stochastische variabelen die uniform continu verdeeld zijn op .
Het leek me een goed begin om eerst te kijken naar de kansmassafunctie van met onafhankelijk.
Het is bekend dat
voor en 0 elders.
voor en 0 elders.
Nu geldt voor
,
want is 0 buiten het interval .
Het gedeelte onder de integraal is niet-nul als , dus . Vanaf hier zou ik gewoon de grenzen van de integraal door en vervangen en de functie vervangen door , maar dit is niet de bedoeling.
Ik heb al een equivalent voorbeeld(*) gezien waarbij en Uniform verdeeld zijn op [0,1], maar het lukt me niet om dit te doen voor een algemeen interval .
, dus de kansmassafunctie is alleen niet-nul als . Ik moet waarschijnlijk de integraal bekijken voor en , maar ik heb geen idee tussen welke grenzen dan moet liggen.
Kortom: hoe werk ik verder uit?
Alvast bedankt voor eventuele hulp!
(*): Pagina 8
Som van uniforme stochastische variabelen
Re: Som van uniforme stochastische variabelen
Die is voor de som van uniforme variabelen op [0,1]. Ik zou het graag op [a,b] willen weten.
Re: Som van uniforme stochastische variabelen
Als X uniform verdeelt is op [a,b],
wat kun je dan zeggen van
?
Dit kun je ook omgekeren.
wat kun je dan zeggen van
?
Dit kun je ook omgekeren.
Re: Som van uniforme stochastische variabelen
alsop=op schreef:Als X uniform verdeelt is op [a,b],
wat kun je dan zeggen van
?
Dit kun je ook omgekeren.
als , dus als .
Dus als ik nu de kansmassafunctie van de Irwin-Hall distribution erbij pak en ik vervang door , dan heb ik de kansmassafunctie voor de som van uniform[a,b] verdeelde stochastische variabelen?