Berekenen van winst/verlies-grens in trading bot.
Geplaatst: 09 dec 2018, 18:42
Hello wiskundige experten.
Laat me beginnen met te zeggen dat ik geen wiskundig master mind ben, anders zou ik uiteraard deze vraag niet stellen op dit forum. Dat gezegd zijnde, op naar mijn situatie en vraag.
Ik maak een trading bot die online aankopen en verkopen doet van forex future contracten. Als je niet weet wat dat is, geen probleem, dat is ook niet essentieel. Wat je wel moet weten is dat de markt in twee richtingen kan gaan, STIJGEND of DALEND. Het is dan ook mogelijk om in twee richtingen in te zetten. Als je denkt dat de markt gaat stijgen koop je een LONG contract, als je denkt dat de markt gaat dalen koop je een SHORT contract. Als de markt dan beweegt in de richting waarop je hebt ingezet, maak je winst. Beweegt de markt in de andere richting dan maak je verlies. Het is ook mogelijk om beide posities in te nemen (LONG en SHORT) en in die situatie speelt mijn probleem zich af.
Om de PnL (profit and loss) te berekenen van 1 trade, gebruik ik de volgende formule:
PnL = Volume x (Aankoopprijs - HuidigePrijs) * Richting
Volume = het onderliggende volume van het contract
AankoopPrijs = de prijs waaraan het volume gekocht is
HuidigePrijs = Huidige prijs
Richting = 1 voor long en -1 voor short
PnL = Profit of winst (positief) loss of verlies (negatief)
PnL = 1000 x (1.350 - 1.300) * 1 --> +5 (winst)
PnL = 1000 x (1.350 - 1.300) * -1 --> -5 (verlies want de richting was SHORT en de marktprijs steeg)
Het probleem:
Wanneer ik zowel SHORT als LONG posities heb op hetzelfde moment, wil ik de grens berekenen waarop mijn totale som van alle trades (verliezen + winsten) gelijk is aan 0, op voorwaarde natuurlijk dat de markt beweegt in de richting waarin ik het grootste volume heb gekocht.
Een voorbeeld:
Op 1.1300 ging ik Long voor een volume van 1000
Op 1.1250 ging ik Short voor een volume van 2000
Op 1.1290 ging ik Long voor een volume van 3000
Als de markt stijgt en de prijs 1.1335 wordt bereikt, zal de totale som van de 3 PnL's 0 zijn. Dus dat is mijn break even punt. Nu wil ik graag een generieke formule die ongeacht het aantal trades die ik toevoeg, het break even punt berekent, op voorwaarde dat de markt in de richting beweegt met het grootste volume.
Alvast bedankt voor jullie tijd en expertise.
Mvg
Paul
Laat me beginnen met te zeggen dat ik geen wiskundig master mind ben, anders zou ik uiteraard deze vraag niet stellen op dit forum. Dat gezegd zijnde, op naar mijn situatie en vraag.
Ik maak een trading bot die online aankopen en verkopen doet van forex future contracten. Als je niet weet wat dat is, geen probleem, dat is ook niet essentieel. Wat je wel moet weten is dat de markt in twee richtingen kan gaan, STIJGEND of DALEND. Het is dan ook mogelijk om in twee richtingen in te zetten. Als je denkt dat de markt gaat stijgen koop je een LONG contract, als je denkt dat de markt gaat dalen koop je een SHORT contract. Als de markt dan beweegt in de richting waarop je hebt ingezet, maak je winst. Beweegt de markt in de andere richting dan maak je verlies. Het is ook mogelijk om beide posities in te nemen (LONG en SHORT) en in die situatie speelt mijn probleem zich af.
Om de PnL (profit and loss) te berekenen van 1 trade, gebruik ik de volgende formule:
PnL = Volume x (Aankoopprijs - HuidigePrijs) * Richting
Volume = het onderliggende volume van het contract
AankoopPrijs = de prijs waaraan het volume gekocht is
HuidigePrijs = Huidige prijs
Richting = 1 voor long en -1 voor short
PnL = Profit of winst (positief) loss of verlies (negatief)
PnL = 1000 x (1.350 - 1.300) * 1 --> +5 (winst)
PnL = 1000 x (1.350 - 1.300) * -1 --> -5 (verlies want de richting was SHORT en de marktprijs steeg)
Het probleem:
Wanneer ik zowel SHORT als LONG posities heb op hetzelfde moment, wil ik de grens berekenen waarop mijn totale som van alle trades (verliezen + winsten) gelijk is aan 0, op voorwaarde natuurlijk dat de markt beweegt in de richting waarin ik het grootste volume heb gekocht.
Een voorbeeld:
Op 1.1300 ging ik Long voor een volume van 1000
Op 1.1250 ging ik Short voor een volume van 2000
Op 1.1290 ging ik Long voor een volume van 3000
Als de markt stijgt en de prijs 1.1335 wordt bereikt, zal de totale som van de 3 PnL's 0 zijn. Dus dat is mijn break even punt. Nu wil ik graag een generieke formule die ongeacht het aantal trades die ik toevoeg, het break even punt berekent, op voorwaarde dat de markt in de richting beweegt met het grootste volume.
Alvast bedankt voor jullie tijd en expertise.
Mvg
Paul